Рейтинг банков Украины Январь 2012 - Бизнес журналТаблица. Рейтинг банков Украины 2012 по надежности депозитных вкладов
Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Укрэксимбанк
3
4
4
4
3
4
3
4
4,02
A
9,3
A
Ощадбанк
4
4
3
4
3
4
3
4
3,96
A
29,5
A
Сбербанк России
4
3
3
4
4
4
4
4
3,70
A
69,6
B
Unicredit
3
4
3
3
3
4
3
4
3,69
A
8,0
B
Проминвестбанк
2
3
4
4
3
4
4
3
3,62
A
-19,0
B
Приватбанк
4
3
4
1
3
4
4
4
3,58
B
28,3
B
Райффайзен банк Аваль
2
3
4
3
3
4
3
4
3,58
B
-12,4
A
ВТБ банк
3
3
3
4
4
3
3
4
3,52
B
12,3
B
ОТП банк
3
4
3
3
4
4
3
4
3,50
B
14,8
B
БТА банк
4
4
4
2
3
4
3
4
3,45
B
60,5
B
Альфа-банк
4
3
4
3
3
2
4
4
3,41
B
28,0
B
Креди агриколь банк
3
3
4
3
3
4
3
4
3,35
B
16,7
B
Дельта банк
4
2
4
2
4
3
4
4
3,25
B
45,9
B
Финансовая инициатива
4
4
3
1
3
4
3
4
3,15
B
287,3
н/д
Правэкс-банк
3
4
4
3
2
4
1
4
3,15
B
11,4
B
Пивденний
2
4
4
1
3
4
3
4
3,10
B
-1,6
B
ПУМБ
3
3
4
1
3
2
4
4
2,99
C
9,3
C
Эрсте банк
4
3
4
3
2
3
1
4
2,95
C
27,7
B
Форум
2
3
4
4
1
4
1
4
2,90
C
-13,9
B
Киевская Русь
3
2
4
1
3
4
4
2
2,90
C
15,0
C
Брокбизнесбанк
3
3
4
1
3
4
2
2
2,85
C
22,1
C
Кредитпромбанк
3
4
3
2
2
2
4
3
2,80
C
12,2
C
Укргазбанк
2
4
4
2
1
2
4
4
2,75
C
-0,2
C
Кредит-Днипро
4
2
4
1
3
3
2
3
2,70
C
42,4
B
Хрещатик
3
2
4
1
2
4
2
3
2,60
C
6,5
C
Укрсиббанк
2
1
4
4
1
3
1
4
2,57
C
-12,0
B
Имексбанк
3
3
3
1
3
3
3
4
2,48
C
16,7
C
Универсал банк
2
2
4
2
1
3
1
4
2,30
C
-9,1
B
Финансы и кредит
3
3
3
1
2
2
2
2
2,25
C
19,4
C
VAB Банк
4
1
4
2
1
3
1
2
2,25
C
40,5
B
Надра
1
4
4
1
3
1
3
1
1,92
D
-46,0
D
1- Долгосрочная динамика депозитов населению;
2 — Соответствие капитала активам;
3 — Ликвидность;
4 — Уровень поддержки акционеров;
5 — Эффективность деятельности банка;
6 — Уровень долговой нагрузки;
7 — Динамика собственного капитала за полугодие;
8 — Чистая процентная маржа;
9 — Суммарный рейтинг;
10 — Суммарный рейтинг и прогноз;
11 — Динамика депозитов населения за 12 месяцев,%;
12 — Предыдущий рейтинг банков, по состоянию на 1 июля 2011 года.
Уровень А — «надежный «, B — «стабильный», C — «удовлетворительно»; D — «плохой», F — «катастрофический».
Рейтинг банков Украины. Банки группы А
Характерными особенностями банков группы А является сочетание сильных финансовых показателей — динамики собственного капитала, соответствия капитала активам, рентабельности и долгосрочной динамики депозитов.
Важную роль имеет фактор поддержки со стороны акционеров. Не удивительно, что среди пятерки лидеров четыре банка являются государственными. «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк» контролирует правительство Украины, дочерний банк «Сбербанка России» и «Проминвестбанк» — Российская федерация.
Unicredit group, несмотря на долговые проблемы Италии также получает стабильные вливания капитала со стороны центробанка Ливии и остальных миноритарных акционеров.
Рейтинг банков Украины 2012 Банки группы В, С и D
Группу В возглавили «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «ВТБ» и «ОТП». Из группы В в группу С в 2011 году переместились «VAB Банк», «Универсал банк», Укрсиббанк, «Кредит-Днепр», «Эрсте банк» и «Форум».
По сравнению с прошлым годом количество банков в группе С выросла с девяти до четырнадцати. Это связано с ухудшением их финансового состояния.
Последнюю строчку таблицы занимает банк «Надра» с уровнем надежности D — «плохой».
В сравнении с прошлым годом значительно возросла доля российских банков в Украине. С уверенностью можем предположить, что в будущем их доля станет еще больше.
Методика
Рейтинг привлекательности банков для вкладчиков — информационный проект, направленный на комплексное оценивание наибольших по объемах активов банков Украины, учитывающий важнейшие факторы привлекательности учреждений для вкладчиков, которые можно рассчитать на основе публичной информации.
Объект рейтинга — банки из первой и второй групп по классификации НБУ, работающих на рынке розничных депозитов.
Предмет рейтинга — привлекательность банков для вкладчиков, которая определяется количественно как общая сумма баллов факторов привлекательности — от 1 до 4, взвешенных на важность каждого фактора — от 0 до 1.
Качественно привлекательность банков определяется рейтинговой категорией группы банков — a, b, c или d, зависящий от суммы общего зачета. При этом главное значение имеет рейтинговая категория группы банка, а не его порядковый номер в таблице.
Периодичность рейтингования: каждые полгода после опубликования Нацбанком и Ассоциацией украинских банков показателей деятельности учреждений на соответствующую дату.
Источники данных: показатели финансовой отчетности, опубликованные на официальных сайтах АУБ, НБУ и на корпоративных сайтах банков, участвующих в рейтинге.
Для определения фактора «Уровень иностранной или государственной поддержки» используется официальная информация НБУ о владельцах существенной доли банка, а также данные информагентств и информация из других открытых источников.
Обоснование выбора факторов привлекательности банков для вкладчиков.
При подготовке методики рейтинга учитываются следующие факторы, определяющие привлекательность банков с точки зрения вкладчиков.
1. Долгосрочный приток или отток депозитов.
2. Соответствие капитала активам.
3. Ликвидность банка.
4. Уровень иностранной или государственной поддержки.
5. Эффективность деятельности банка.
6. Уровень долговой нагрузки.
7. Прирост или уменьшение собственного капитала.
8. Чистая процентная маржа.
9. Коэффициент системности.
10. Понижающий коэффициент.
Экспертный совет РЕ определила уровень важности каждого из предложенных факторов через присвоение весов-множителей, сумма которых равна единице.
При существующем уровне прозрачности банковской системы представлена ниже методика расчета факторов максимально адекватно отражает комплексную привлекательность финансовых учреждений для вкладчиков.
Факторы и формулы расчета.
Расчет значений рейтинговых факторов

Фактор
Показатель
Формула*
1
Долгосрочный приток или отток депозитов
Прирост депозитов за 12 месяцев
Деп. — Деп. пг
Деп. пг
2
Соответствие капитала активам
Коэффициент достаточности капитала
СК
чА
3
Ликвидность банка
Коэффициент ликвидности
ДС
ОБ-СД
4
Уровень иностранной или государственной поддержки
Владелец: государство, иностранная корпоративная структура, физическое лицо-нерезидент

5
Эффективность деятельности банка
Рентабельность собственного капитала
ФР
СК
6
Уровень долговой нагрузки
Наличие дефолтов, реструктуризации долга или отношение недепозитных обязательств к собственному капиталу
СБ+ЦБэ.
СК
7
Текущий прирост или уменьшение собственного капитала
Изменение собственного капитала за полугодие
СК- СК. пп
СК. пп
8
Чистая процентная маржа
Отношение чистого процентного дохода к чистым активам
ЧПД
чА
Промежуточный зачет
Сумма баллов факторов, взвешенных на соответствующие веса
ПЗ
9
Коэффициент системности
Объем активов
1 — 1,05 — 1,10
10
Понижающий коэффициент
Массовые случаи невозврата или задержки вкладов на протяжении последних трех лет
0,8 — 0,9 — 1
ОБЩИЙ ЗАЧЕТ
Промежуточный зачет, скорректированный на коэффициенты
ОЗ
* — Условные обозначения, использованные в формулах, означают:
Деп. — депозиты;
СБ — средства других банков;
СК — собственный капитал;
чА — чистые активы — активы банка, уменьшенные на сумму резервов по активным операциям;
чП — чистые пассивы;
ДС — денежные средства — средства в НБУ, в других банках и наличные средства банка;
ФР — финансовый результат — прибыль или убыток;
ЧПД — чистый процентный доход;
ОБ — обязательства;
СД — субординированный долг;
ЦБэ .- эмитированные долговые ценные бумаги и другие финансовые обязательства/;
Х. пп — показатель «Х» полгода назад (предыдущее полугодие);
Х. пг — показатель «Х» на аналогичную дату 2011 (прошлый год);
Каждому фактору, перед тем, как учесть его важность, присваивается балл от 1 до 4. Баллы зависят от диапазона, в который попадает значение показателя, что отражает количественное содержание фактора.
Например, если фактор «долгосрочный приток депозитов в банке», выраженный показателем «прирост депозитов населения за 12 месяцев», больше 25%, то такому банку присваивается наибольшая сумма баллов — 4.
Если он меньше 25%, но больше нуля — 3 балла. Если значение показателя находится в диапазоне от нуля до минус 25% — 2 балла. Если падение депозитов составил более 25%, банк получает наименьший балл — 1. Впоследствии полученный балл умножается на вес фактора.
Сумма промежуточного общего зачета для банка рассчитывается путем сложения чисел, полученных от умножения баллов на вес каждого фактора. Затем полученный результат корректируется на коэффициент системности и понижающий коэффициент. Чем больше значение общего зачета, тем привлекательнее банк для вкладчиков.
Определения рейтинговой категории.
Рейтинговая таблица строится путем ранжирования банков, участвующих в рейтинге, в порядке убывания суммы их общего зачета — ОЗ. После этого в зависимости от диапазона, в который попадает каждый банк, выделяются четыре рейтинговые группы банков. Группам присваивается категория в виде латинских букв A, B, C или D.
Критерии присвоения рейтинговых категорий
Значение суммы общего зачета — ОЗ
Рейтинговая категория
Содержание категории
3,6 и больше
А
Высокий уровень привлекательности для вкладчиков
от 3,0 до 3,59
B
Средний уровень привлекательности для вкладчиков
от 2,00 до 2,99
C
Удовлетворительный уровень привлекательности для вкладчиков
от 1,00 до 1,99
D
Низкий уровень привлекательности для вкладчиков
Изменения и дополнения
Методика расчета рейтинга надежности/привлекательности банков в будущем может быть частично изменена в расчетной части или дополнена новыми факторами, учитывая динамику показателей деятельности банковской системы, а также вследствие повышения уровня раскрытия финансовой информации банками.