SL-TPЗанимаясь частным трейдингом, очень хочется максимально оградить себя от рисков и обеспечить доходность. В этом нам могут помочь инструменты стоп лосс и тейк профит. Как их использовать, мы разберем в этой статье, а стоит ли – вы решите сами.

Стоп лосс и тейк профит — что это?

«Стоп лосс» (от англ. stop loss – дословно «остановить потери») — это что-то вроде страховки при работе с торговой системой. Он нужен, чтобы минимизировать потери при управлении портфелем. Говоря простым языком, как только цена (валютной пары, фьючерсов, ценных бумаг) падает до определённого уровня, чтобы не потерять ещё больше и ставится стоп лосс. Он автоматически закрывает сделку, когда цена падает до его уровня.

Например, купили Вы акцию за 50 рублей и точно знаете, что если она дойдет до 45, вам с ней «возиться» нет смысла. Согласно установленному вами стоп лоссу, сделка автоматически закрывается и акция продается за 45 рублей. Думаю принцип понятен.

«Тэйк профит» (от англ. take profit — дословно «взять прибыль») тоже самое, однако со знаком «+». Если на необходимое вам количество пунктов цена поднялась, позиция также закрывается, но уже с выгодой для трейдера. Опять же возвращаясь к примеру выше — представим, что тэйк профит установлен на уровне 20%. Как только условная акция достигает 60 рублей, она продается. Все просто.

metatrader4_stop_loss_take_profit

Как поставить стоп лосс?

Главных принципов работы с этим инструментом всего два.

Первый – соотношение проигрыша и суммы, внесенной для хранения. Второй – места установки.

Они тесно соединяются, и при грамотном использовании вы получите хороший результат.

Опишем алгоритм расчетов, чтобы определить нижний предел – стоп лосс.

1. Выбираем место для приказа. Здесь мы смотрим на открытие позиций и минимальные цены при этом из предыдущего временного отрезка. Или же наш ориентир – короткие позиции и их цены в будущем.

2. Сколько вы готовы потерять? Это каждый решает для себя сам. Хороший вариант – максимум 5 % от сделки. К примеру, ваш депозит — 4 000 долларов. Тогда потеря в итоге будет не больше 200 долларов.

3. Этот вариант сочетает в себе предыдущие два. Например, мы определили, что стоп лосс у нас должен быть 50 пунктов, а потенциальный убыток – максимум 5% — 200 долларов.

Считаем. 200/50=4. Получается, что для нас выгоднее открывать позиции не более, чем в 0, 4 лота.

Будьте осторожны, желание получить как можно большую выгоду и как можно быстрее, может привести к тому, что, имея в депозите всего 1500 долларов начать распоряжаться не менее 1 лотом. А это уже «в омут с головой», а не управление рисками. Будьте разумны и терпеливы.

Как поставить тейк профит?

Вариантов и мнений здесь несколько. Базовый выход – это взять в расчёт, как и в первом варианте в работе со стоп лосс, максимальные и минимальные позиции. Вы можете это увидеть на рисунке.

Однако мы не можем заранее знать куда двинется график цены, поэтому многие практикуют такой способ установки тейк профита – ТП = СЛ х 1.5 или 2. То есть тейк профит ставится в 1.5-2 раза больше стоп лосса (нам же надо что бы риск оправдывал средства).

 

maxresdefault

Здесь необходимо помнить о других важных элементах: выход значимых сообщений в СМИ, степень поддержки и сопротивления, глобальные минимумы и максимумы и т.д., где есть вероятность разворота цены.

Как в любом деле, здесь главное начать и потренироваться, а потом вы создадите свою удобную и эффективную систему.

Противоречия

Часть специалистов области уверены, что не ставят стоп лоссы и тейк профиты только те, кто уж очень боится убытков. А в итоге они же больше теряют, когда случается слив депозита.

Но не все так однозначно с этими элементами управления рисками. Существует мнение, что из-за них в итоге трейдер проигрывает, просто медленно и не очень заметно для себя. Вообще стопп лосс и тейк профит – часть системы инструментом мани маркета. Существует позиция, что все они, вынуждая вас увеличивать количество сделок, «съедают» ваши деньги из-за взимаемой комиссии, которую вы будете платить каждый раз. Даже на рынке с оптимистичными математическими прогнозами эти инструменты ведут к потерям, считают некоторые специалисты. А уж на рынке с отрицательными (вроде форекса) вашим деньгам нет надежды на спасение.

Давайте подробнее рассмотрим недостатки тейк профит и стоп лосс. Стоимость акции увеличивается — снижается вероятная доходность. Когда цена поднимается значительно, актив опускается на нижние позиции хит-парада относительно других и может быть сбыт. Но это очень механистический подход. Кто гарантирует, что стоимость акции не увеличится ещё больше? Так происходят поспешные продажи, и потенциальный хороший доход «проплывает мимо вашего кармана».

Со стоп лоссом ситуация та же. Представим, что вы продвали ценные бумаги. А когда можно будет их вновь приобрести? Если с подобным же стоп лоссом – тогда смысл бы от них избавляться?  Если в другое время, то когда? Ценная бумага может быть с высоким потенциалом, и тут механистически не определить время её приобретения.

Существует и третий вариант – акция «замерзла» на одном месте на продолжительное время. А какие-то другие упали – и вам бы их в самый раз купить! Но ориентируясь только на стоп лосс и тейк профит – вы очень легко упустите удачный шанс.

Антагонист торговой системы, где применяют стоп лосс и тейк профит – подход с применением потенциальной доходности, который не пытается сыграть на колебании курса. Ценные бумаги начинают продавать, когда они престают быть интересными во всех смыслах.