Подготовка к торговле на рынке: Торговый план на день

Подготовка к торговле на рынке: Торговый план на день

В первой статье на эту тему, описывающей мою торговлю, я подчеркивал важность понимания рыночной ситуации: где текущее действие связано с усилением, ослаблением или стабильным состоянием. Во второй статье был сделан упор на важность в определении ценовых уровней как потенциальных ценовых целей для торгового плана.
Концепция, объединяющая эти две идеи, и является для меня краткосрочной торговой системой на день. У каждого дня есть своя индивидуальная структура по отношению к цене и силе/слабости.

Определение возможной структуры на день заблаговременно, возможно, является самым важным навыком для внутридневной торговли. Я говорю это потому, что Вы можете обладать навыками технического анализа и текстового материала, но если Вы не правильно рассчитаете дневную структуру, вы можете легко продать на рынке, который вот-вот взлетит, и купить на падающем, в неправильно рассчитанное время.

Структура дня это для меня как внутридневная торговля, в которой прослеживается более долгая тенденция, хотя есть несоответствия. Если Вы посмотрите мою недавнюю заметку, в которой я описал одну из своих стратегий, то увидите, что рано утром я продал S&P 500 Index, хотя все мои индикаторы говорили, что рынок восходящий. Причиной для этого послужил мой сигнал о том, что для укрепления движения вверх у нас нет достаточного количества покупателей, и возможно цена ушла бы к уровню предыдущего дня.

Другими словами, я определил потенциальный диапазон дня, манипулируя этой информацией.

В моей подготовке к торговле на рынке я думаю о семидневных возможностях структуры:
1. Диапазон дня — рынок будет колебаться вокруг средней стоимости с относительно низкой волатильностью в течение дня, вероятно заканчивая день недалеко от уровня открытия цены и/или объемом средневзвешенной цены (VWAP);
2. Тенденция дня к верхней стороне – рынок откроется в районе минимальной цены дня и будет расти в течение дня, закрывшись в районе максимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться выше своего VWAP в течение дня;
3. Тенденция дня к нижней стороне – рынок откроется на уровне максимальной цены дня и будет падать в течение дня, закрывшись в районе минимальной цены. Рынок будет иметь тенденцию оставаться ниже своего VWAP в течение дня;
4. Дневной прорыв цены вверх — рынок откроется в пределах диапазона, но будет строить объем и привлекать участников на верхней границе диапазона, ведя к прорыву цены выше диапазона, и дальнейшему принятию цены выше диапазона с цельным объемом. Прорыв цены вверх представляет собой переход от диапазона к растущей тенденции.
5. Дневной прорыв цены вниз — рынок откроется в пределах диапазона, но будет набирать объем и привлекать участников на нижней границе диапазона, ведя к прорыву цены ниже диапазона, и дальнейшему принятию цены ниже диапазона с большим объемом. Прорыв цены вниз представляет собой переход от диапазона к понижательной тенденции.
6. Ложный пробой цены вверх — рынок открывается в пределах диапазона и перемещается выше диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более высокими ценами, только чтобы отступить в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный пробой цены вверх представляет расширение торговых условий диапазона.
7. Ложный пробой цены вниз — рынок открывается в пределах диапазона и перемещается ниже диапазона, обычно с ограниченным участием и объемом, который уменьшается с более низкими ценами, только чтобы прийти в норму в диапазон и возвратиться к VWAP. Ложный прорыв цены представляет расширение торговых условий диапазона.

Почему эти структуры важны?
На рыночных диапазонах и на ложных пробоях цены, вы будете торговать на движении *приближенном* к VWAP и ценовом уровне предыдущего дня. В анализе тенденций и пробоя цены, вы будете торговать на движении, *отдаленном * от VWAP и приближенном к R1/R2/R3 или S1/S2/S3 уровням цен. Другими словами, будет исчезать ценовая сила и слабость в диапазоне и на ложных пробоях цены и вы будете торговать на условиях силы и слабости во время пробоя ценового уровня.

Без должного понимания структуры рынка и ценовых уровней, будет сложно торговать в течение дня. Вы будете смотреть на краткосрочную позицию, упуская более важный вопросы, переместиться ли цена ближе или дальше от своего последнего (VWAP). Нельзя сказать, что торговля в краткосрочном интервале не успешна. Скорее, Вы хотите расположить её в пределах более широкого диапазона и рассматривать дневную структуры так, чтобы больший период времени и направление рынка работало на Вас, а не против.

 Ключом к торговле является признание этих различных типов дней.
источник